SolvV - Solvabilitätsverordnung

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Gesetz - SolvV

Solvabilitätsverordnung - SolvV

Teil 1

- § 1 Anwendungsbereich

- § 2 Angemessenheit der Eigenmittel eines Instituts

- § 3 Angemessenheit der zusammengefassten Eigenmittel

- § 4 Anrechnungspflichtige Positionen, Schuldnergesamtheit

- § 5 Auf fremde Währung lautende Positionen

- § 6 Meldungen zur Eigenmittelausstattung

- § 7 Anzeigen bei Nichteinhaltung der Eigenmittelanforderungen

Teil 2

- § 8 Ermittlung des Gesamtanrechnungsbetrags für Adressrisiken

Kapitel 1

- § 9 Adressenausfallrisikopositionen

- § 10 Bilanzielle Adressenausfallrisikopositionen

- § 11 Derivative Adressenausfallrisikopositionen

- § 12 Aufrechnungspositionen

- § 13 Außerbilanzielle Adressenausfallrisikopositionen

- § 14 Vorleistungsrisikopositionen

- § 15 Abwicklungsrisikopositionen

- § 16 Gesamtanrechnungsbetrag für Abwicklungsrisiken

Kapitel 2

- § 17 Bemessungsgrundlage für derivative Adressenausfallrisikopositionen und Adressenausfallrisikopositionen aus nichtderivativen Geschäften mit Sicherheitennachschüssen sowie aus sonstigen Pensions-, Darlehens- oder vergleichbaren Geschäften über Wertpapiere oder Waren

- § 18 Marktbewerteter Wiedereindeckungsaufwand

- § 19 Gegenwärtiger potenzieller Wiedereindeckungsaufwand

- § 20 Künftig zu erwartende Erhöhung des gegenwärtigen potenziellen Wiedereindeckungsaufwands

- § 21 Marktbewerteter Anspruch aus einem Derivat

- § 22 Für den Wiedereindeckungsaufwand maßgebliche Laufzeit

- § 23 Laufzeitbewerteter Wiedereindeckungsaufwand

Kapitel 3

- § 24 Ermittlung der risikogewichteten KSA-Positionswerte

- § 25 Zuordnung von KSA-Positionen zu KSA-Forderungsklassen

Abschnitt 1

- § 26 KSA-Risikogewicht für Zentralregierungen

- § 27 KSA-Risikogewicht für Regionalregierungen und örtliche Gebietskörperschaften

- § 28 KSA-Risikogewicht für sonstige öffentliche Stellen

- § 29 KSA-Risikogewicht für multilaterale Entwicklungsbanken

- § 30 KSA-Risikogewicht für internationale Organisationen

- § 31 KSA-Risikogewicht für Institute

- § 32 KSA-Risikogewicht für von Kreditinstituten emittierte gedeckte Schuldverschreibungen

- § 33 KSA-Risikogewicht für Unternehmen

- § 34 KSA-Risikogewicht für das Mengengeschäft

- § 35 KSA-Risikogewicht für durch Immobilien besicherte Positionen

- § 36 KSA-Risikogewicht für Investmentanteile

- § 37 KSA-Risikogewicht für Beteiligungen

- § 38 KSA-Risikogewicht für sonstige Positionen

- § 39 KSA-Risikogewicht für überfällige Positionen

- § 40 Berücksichtigung von Gewährleistungen, Lebensversicherungen und finanziellen Sicherheiten mit ihrem KSA-Risikogewicht

Abschnitt 2

- § 41 Benennung anerkannter Ratingagenturen und Exportversicherungsagenturen

- § 42 Verwendung von Bonitätsbeurteilungen und Länderklassifizierungen

- § 43 Maßgebliche Bonitätsbeurteilung

- § 44 Maßgebliche Bonitätsbeurteilung einer beurteilten KSA-Position

- § 45 Maßgebliche Bonitätsbeurteilung einer unbeurteilten KSA-Position

- § 46 Verwendungsfähige Bonitätsbeurteilungen

- § 47 Verwendungsfähige Länderklassifizierungen von Exportversicherungsagenturen

Abschnitt 3

- § 48 KSA-Positionswert

- § 49 KSA-Bemessungsgrundlage

- § 50 KSA-Konversionsfaktor

- § 51 Unmittelbar kündbare Kreditlinie

Abschnitt 4

- § 52 Anerkennung von Ratingagenturen

- § 53 Voraussetzungen für die Anerkennung von Ratingagenturen

- § 54 Zuordnung von Bonitätsbeurteilungskategorien zu Bonitätsstufen

Kapitel 4

Abschnitt 1

- § 55 Struktur des IRBA

Abschnitt 2

Unterabschnitt 1

- § 56 Nutzungsvoraussetzungen für den IRBA

- § 57 Verwendung des IRBA durch Institutsgruppen oder Finanzholding-Gruppen

Unterabschnitt 2

- § 58 IRBA-Zulassung

- § 59 IRBA-Zulassungsantrag

Titel 1

- § 60 Definition von Ratingsystemen und Beteiligungsrisikomodellen im IRBA

- § 61 Eignung von Ratingsystemen und Beteiligungsrisikomodellen

- § 62 Eignungsprüfung

- § 63 Verwendungs- und Erfahrungsanforderungen für Ratingsysteme und Beteiligungsrisikomodelle

Titel 2

- § 64 Eintrittsschwelle

- § 65 Aufsichtlicher Referenzpunkt

- § 66 Austrittsschwelle

- § 67 Abdeckungsgrad

- § 68 Neugeschäft, ausnahmefähiges Bestandsgeschäft, zu berücksichtigendes Bestandsgeschäft

- § 69 Auslaufende Geschäftsbereiche

- § 70 Zeitlich unbeschränkte Ausnahme von der Anwendung des IRBA

Abschnitt 3

- § 71 IRBA-Positionen

- § 72 Ermittlung der risikogewichteten IRBA-Positionswerte

Unterabschnitt 1

- § 73 Zuordnung einer IRBA-Position zu einer IRBA-Forderungsklasse

- § 74 IRBA-Forderungsklasse Zentralregierungen

- § 75 IRBA-Forderungsklasse Institute

- § 76 IRBA-Forderungsklasse Mengengeschäft

- § 77 Unterklassen des Mengengeschäfts

- § 78 IRBA-Forderungsklasse Beteiligungen

- § 79 IRBA-Forderungsklasse Verbriefungen

- § 80 IRBA-Forderungsklasse Unternehmen

- § 81 Spezialfinanzierungen

- § 82 Forderungsklasse sonstige kreditunabhängige Aktiva

- § 83 Zuordnung von Investmentanteilen zu Forderungsklassen

Unterabschnitt 2

- § 84 Übersicht über die risikogewichteten IRBA-Positionswerte

Unterabschnitt 3

- § 85 Ermittlung des IRBA-Risikogewichts

Titel 1

- § 86 Ausfallwahrscheinlichkeitsbasiertes IRBA-Risikogewicht

Titel 2

- § 87 Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit

- § 88 Prognostizierte Ausfallwahrscheinlichkeit

- § 89 Ermittlung der Korrelation mit dem ökonomischen Faktor

- § 90 Aufsichtliche Parameter für die Ermittlung der Korrelationen

- § 91 Korrelationsabschlag für kleine oder mittlere Unternehmen

Titel 3

- § 92 Prognostizierte Verlustquote bei Ausfall

- § 93 Aufsichtliche Verlustquote bei Ausfall

- § 94 Berücksichtigung vorhandener Sicherheiten in der aufsichtlichen Verlustquote bei Ausfall

Titel 4

- § 95 IRBA-Restlaufzeitkorrekturfaktor

- § 96 Maßgebliche Restlaufzeit

Titel 5

- § 97 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Spezialfinanzierungen

Titel 6

- § 98 Einfaches IRBA-Risikogewicht für Beteiligungen

Unterabschnitt 4

- § 99 IRBA-Positionswert

- § 100 IRBA-Bemessungsgrundlage

- § 101 Ermittlung des IRBA-Konversionsfaktors

- § 102 IRBA-Nettobeteiligungsposition und Beteiligungsanteile

- § 103 IRBA-Nettobeteiligungsbemessungsgrundlage

Abschnitt 4

- § 104 Erwarteter Verlustbetrag

- § 105 Wertberichtigungsvergleich

Abschnitt 5

- § 106 Mindestanforderungen an die Nutzung des IRBA

Unterabschnitt 1

- § 107 Ratingsysteme

- § 108 Anwendungsbereich eines Ratingsystems

Titel 1

- § 109 Unmittelbare Schätzung von Risikoparametern

- § 110 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen

- § 111 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft

Titel 2

- § 112 Zuordnung zu Ratingstufen oder Risikopools

Titel 3

- § 113 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen

- § 114 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft

- § 115 Anpassungen

Titel 4

- § 116 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute, Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen

- § 117 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft

Titel 5

- § 118 Verwendung von mathematisch-statistischen Verfahren in Ratingsystemen

Titel 6

- § 119 Dokumentation von Ratingsystemen

Titel 7

- § 120 Anforderungen für alle IRBA-Positionen

- § 121 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute, Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen

- § 122 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft

Titel 8

- § 123 Verwendung von Stresstests bei der Einschätzung der Angemessenheit der Kapitalausstattung

Unterabschnitt 2

- § 124 Vorgaben zur Schätzung der Risikoparameter

Titel 1

- § 125 Ausfall

- § 126 Verlust

- § 127 Selbstgeschätzte erwartete Verlustrate

Titel 2

- § 128 Übergreifende Anforderungen für alle Schätzungen

Titel 3

- § 129 Anforderungen für alle IRBA-Positionen

- § 130 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute, Unternehmen und bestimmte IRBA-Beteiligungspositionen

- § 131 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft

Titel 4

- § 132 Anforderungen für alle IRBA-Positionen

- § 133 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen

- § 134 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft

Titel 5

- § 135 Anforderungen für alle IRBA-Positionen

- § 136 Anforderungen für die Forderungsklassen Zentralregierungen, Institute oder Unternehmen

- § 137 Anforderungen für die Forderungsklasse Mengengeschäft

Titel 6

- § 138 Anforderungen für IRBA-Positionen, für die selbstgeschätzte Verlustquoten bei Ausfall verwendet werden

- § 139 Berücksichtigungsfähige Garantiegeber und Garantien

- § 140 Anpassungskriterien

- § 141 Kreditderivate

Titel 7

- § 142 Rechtssicherheit

- § 143 Überwachungssysteme

- § 144 Bearbeitungssysteme

- § 145 Systeme zur Überwachung von Sicherheiten, Kreditverfügbarkeit und Zahlungen

- § 146 Übereinstimmung mit den institutsinternen Grundsätzen und Verfahren

Unterabschnitt 3

- § 147 Validierung eigener Schätzungen

Unterabschnitt 4

- § 148 Risikoquantifizierung

- § 149 Risikosteuerungsprozess und -regelungen

- § 150 Validierung und Dokumentation

Unterabschnitt 5

- § 151 Unternehmensführung

- § 152 Adressrisikoüberwachung

- § 153 Interne Revision

Kapitel 5

Abschnitt 1

- § 154 Berücksichtigungsfähige Sicherungsinstrumente

Unterabschnitt 1

Titel 1

- § 155 Allgemein berücksichtigungsfähige finanzielle Sicherheiten

- § 156 Nur mit ihrem schwankungsbereinigten Wert berücksichtigungsfähige finanzielle Sicherheiten

- § 157 Berücksichtigungsfähige Handelsbuchsicherheiten

Titel 2

- § 158 Sonstige berücksichtigungsfähige IRBA-Sicherheit

- § 159 Grundpfandrechtliche IRBA-Sicherheit

- § 160 Berücksichtigungsfähige IRBA-Sicherungsabtretung von Forderungen

- § 161 Berücksichtigungsfähige sonstige IRBA-Sachsicherheit

Unterabschnitt 2

- § 162 Berücksichtigungsfähige Gewährleistung

- § 163 Berücksichtigungsfähiger Gewährleistungsgeber

Titel 1

- § 164 Als Gewährleistung berücksichtigungsfähige Garantie

- § 165 Als Gewährleistung berücksichtigungsfähiges Kreditderivat

- § 166 Als Gewährleistung berücksichtigungsfähige Garantien und Kreditderivate für die Behandlung gemäß § 86 Abs. 3

- § 167 Position, für die ein Kreditderivat berücksichtigungsfähig ist

- § 168 Position, für die ein nth-to-default-Kreditderivat berücksichtigungsfähig ist

Titel 2

- § 169 Bareinlage bei einem Drittinstitut

- § 170 Lebensversicherung

- § 171 Schuldverschreibungen, die auf Verlangen vom emittierenden Drittinstitut zurückerworben werden müssen

- § 171a Zahlungszusagen für den Restwert von Leasinggegenständen

Abschnitt 2

- § 172 Allgemeine Anforderungen an die Verwendung von Kreditrisikominderungstechniken

- § 173 Mindestanforderungen an berücksichtigungsfähige finanzielle Sicherheiten

- § 174 Mindestanforderungen an die Berücksichtigung von IRBA-Sicherungsabtretungen von Forderungen

- § 175 Mindestanforderungen an die Berücksichtigung sonstiger IRBA-Sachsicherheiten

- § 176 Mindestanforderungen für die Behandlung von Leasingforderungen als durch den Leasinggegenstand besichert

- § 177 Mindestanforderungen für Gewährleistungen

- § 178 Mindestanforderungen für Kreditderivate

Abschnitt 3

- § 179 Durch ein Sicherungsinstrument besicherte Position

- § 180 Methodenwahl für finanzielle Sicherheiten

- § 181 Institutsinterne Sicherungsgeschäfte

- § 182 Für Absicherungszwecke zu berücksichtigende Restlaufzeit von Adressenausfallrisikopositionen und Sicherungsinstrumenten

- § 183 Für ein Sicherungsinstrument laufzeitgeeignete Position

- § 184 Bei Laufzeitunterschreitung berücksichtigungsfähiges Sicherungsinstrument

Unterabschnitt 1

- § 185 Besicherungswirkung der einfachen Methode

Unterabschnitt 2

Titel 1

- § 186 Laufzeitanpassungsfaktor für ein Sicherungsinstrument

- § 187 Schwankungsbereinigter Wert für finanzielle Sicherheiten

- § 188 Wertschwankungsfaktor für finanzielle Sicherheiten und Adressenausfallrisikopositionen

- § 189 Währungsschwankungsfaktor für finanzielle Sicherheiten und Gewährleistungen

- § 190 Entscheidung für die Verwendung selbstgeschätzter Schwankungsfaktoren

- § 191 Ausnahmeregelung für Pensions-, Darlehens- oder vergleichbare Geschäfte über Wertpapiere

Titel 2

- § 192 Vorgegebener Wertschwankungsfaktor

- § 193 Zugrunde zu legende Liquidationsdauer

- § 194 Anpassungsfaktor für nichttägliche Neubewertung

- § 195 Vorgegebener Währungsschwankungsfaktor

Titel 3

- § 196 Selbstgeschätzter Schwankungsfaktor

- § 197 Anpassungsfaktor für selbstgeschätzte Schwankungsfaktoren an die verwendete Liquidationsdauer

- § 198 Geeignetes Verfahren für die Schätzung von Schwankungsfaktoren

Titel 4

- § 199 Entscheidung für die Verwendung modellbasierter Schwankungszuschläge

- § 200 Geeignetes Modell zur Ermittlung modellbasierter Schwankungszuschläge

- § 201 Qualitative Mindestanforderungen für ein geeignetes Modell zur Ermittlung von Schwankungszuschlägen

- § 202 Quantitative Mindestanforderungen für ein geeignetes Modell zur Ermittlung von Schwankungszuschlägen

- § 203 Modellbasierter Schwankungszuschlag

Unterabschnitt 3

- § 204 Inkongruenzenbereinigter Betrag einer Gewährleistung

- § 205 Betrag einer berücksichtigungsfähigen Gewährleistung

Abschnitt 4

Unterabschnitt 1

- § 206 Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarungen

- § 207 Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarung über Derivate

- § 208 Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarung über wechselseitige Geldforderungen und -schulden

- § 209 Berücksichtigungsfähige Aufrechnungsvereinbarung über nichtderivative Geschäfte mit Sicherheitennachschüssen

- § 210 Berücksichtigungsfähige produktübergreifende Aufrechnungsvereinbarung

Unterabschnitt 2

- § 211 Nettobemessungsgrundlage für Derivate

- § 212 Nettobemessungsgrundlage für Geldforderungen und -schulden

- § 213 Laufzeitbereinigte Nettobemessungsgrundlage für eine Aufrechnungsposition

- § 214 Währungsinkongruenzzuschlag für eine Aufrechnungsposition

- § 215 Nettobemessungsgrundlage für nichtderivative Geschäfte mit Sicherheitennachschüssen

- § 216 Wertschwankungszuschlag für die Wertpapiere einer Aufrechnungsposition

- § 217 Nettobemessungsgrundlage für produktübergreifende Aufrechnungspositionen

- § 218 Nettobemessungsgrundlage nach der SM

- § 219 Aufspaltung in SM-Risikopositionen

- § 220 Maßgebliche Beträge der SM-Risikopositionen

- § 221 Zuordnung der SM-Risikopositionen zu Absicherungsgruppen

- § 222 Anwendung der IMM

- § 223 Nettobemessungsgrundlage nach der IMM

- § 224 Mindestanforderungen an die Nutzung der IMM

Kapitel 6

Abschnitt 1

- § 225 Adressaten

- § 226 Verbriefungstransaktion

- § 227 KSA- und IRBA-Verbriefungspositionen

- § 228 Verbrieftes Portfolio

- § 229 (weggefallen)

- § 230 Verbriefungs-Liquiditätsfazilität

- § 231 Sonstige Begriffsbestimmungen für Verbriefungen

Abschnitt 2

- § 232 Mindestanforderungen an einen wesentlichen und wirksamen Risikotransfer

- § 233 Berücksichtigung einer Laufzeitunterdeckung der Besicherung beim Originator

- § 234 Verbot der impliziten Unterstützung von Verbriefungstransaktionen

Abschnitt 3

- § 235 Benennung von Ratingagenturen für Verbriefungen

- § 236 Anforderungen an die Verwendung von Bonitätsbeurteilungen für Verbriefungen

- § 237 Für Verbriefungen maßgebliche Bonitätsbeurteilung

Abschnitt 4

- § 238 KSA-Bemessungsgrundlage einer KSA-Verbriefungsposition

- § 239 KSA-Positionswert einer KSA-Verbriefungsposition

- § 240 Risikogewichteter KSA-Positionswert einer KSA-Verbriefungsposition

- § 241 Berücksichtigung von Gewährleistungen und finanziellen Sicherheiten mit ihrem KSA-Risikogewicht

Unterabschnitt 1

- § 242 KSA-Verbriefungsrisikogewicht für beurteilte KSA-Verbriefungspositionen

- § 243 KSA-Verbriefungsrisikogewicht für unbeurteilte KSA-Verbriefungspositionen

- § 244 KSA-Verbriefungsrisikogewicht für teilbesicherte KSA-Verbriefungspositionen

Unterabschnitt 2

- § 245 Ermittlung risikogewichteter KSA-Positionswerte für von Originatoren zu berücksichtigende Investorenanteile aus Verbriefungstransaktionen

- § 246 Risikogewichteter KSA-Positionswert eines vom Originator zu berücksichtigenden Investorenanteils aus Verbriefungstransaktionen

- § 247 KSA-Konversionsfaktoren für vom Originator zu berücksichtigende Investorenanteile aus Verbriefungstransaktionen

- § 248 KSA-Bemessungsgrundlage eines vom Originator zu berücksichtigenden Investorenanteils aus Verbriefungstransaktionen

Unterabschnitt 3

- § 249 Maximaler risikogewichteter KSA-Positionswert einer KSA-Verbriefungstransaktion

- § 250 Maximaler risikogewichteter KSA-Positionswert für Originatoren von KSA-Verbriefungstransaktionen, zu denen ein vom Originator zu berücksichtigender Investorenanteil aus Verbriefungstransaktionen gehört

Abschnitt 5

- § 251 Bemessungsgrundlage einer IRBA-Verbriefungsposition

- § 252 IRBA-Positionswert einer IRBA-Verbriefungsposition

- § 253 Risikogewichteter IRBA-Positionswert einer IRBA-Verbriefungsposition

- § 254 Berücksichtigung von Gewährleistungen mit ihrem IRBA-Risikogewicht

Unterabschnitt 1

- § 255 Verfahren zur Bestimmung des IRBA-Verbriefungsrisikogewichts

- § 256 Abgeleitete Bonitätsbeurteilung

- § 257 Ratingbasierter Ansatz

- § 258 Aufsichtlicher Formel-Ansatz

- § 259 Internes Einstufungsverfahren

- § 260 Nach der Rückfalllösung für qualifizierte Verbriefungs-Liquiditätsfazilitäten ermitteltes IRBA-Verbriefungsrisikogewicht

- § 261 IRBA-Verbriefungsrisikogewicht für teilbesicherte IRBA-Verbriefungspositionen

Unterabschnitt 2

- § 262 Ermittlung risikogewichteter IRBA-Positionswerte für von Originatoren zu berücksichtigende Investorenanteile aus Verbriefungstransaktionen

Unterabschnitt 3

- § 263 Maximaler risikogewichteter IRBA-Positionswert einer IRBA-Verbriefungstransaktion

- § 264 Maximaler risikogewichteter IRBA-Positionswert für Originatoren von IRBA-Verbriefungstransaktionen, zu denen ein vom Originator zu berücksichtigender Investorenanteil aus Verbriefungstransaktionen gehört

Abschnitt 6

- § 265 Abzugsbetrag für Verbriefungspositionen

- § 266 Berücksichtigung von Verbriefungspositionen durch Kapitalabzug

- § 267 Abzugsbetrag für KSA-Verbriefungspositionen

- § 268 Abzugsbetrag für IRBA-Verbriefungspositionen

Teil 3

Kapitel 1

- § 269 Ansätze zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko

Kapitel 2

- § 270 Berechnung des Anrechnungsbetrags

- § 271 Definition des relevanten Indikators

Kapitel 3

- § 272 Anwendung des Standardansatzes

- § 273 Berechnung des Anrechnungsbetrags

- § 274 Verwendung eines alternativen Indikators

- § 275 Geschäftsfeldzuordnung

- § 276 Qualitative Anforderungen

- § 277 Kombination mit dem Basisindikatoransatz

Kapitel 4

Abschnitt 1

- § 278 Begriffsbestimmung

Abschnitt 2

- § 279 Risikomanagementsystem und Rahmenwerk

- § 280 Risikomanagementeinheit und Ressourcen

- § 281 Integration des Risikomesssystems und Berichtswesen

- § 282 Dokumentation und Einhaltung des Risikomanagementsystems

- § 283 Prüfung

Abschnitt 3

Unterabschnitt 1

- § 284 Güte des Messsystems

- § 285 Korrelationen

Unterabschnitt 2

- § 286 Interne Schadensdaten

- § 287 Zuordnung interner Schadensdaten

- § 288 Verluste im Kreditrisikobereich

- § 289 Externe Daten

Unterabschnitt 3

- § 290 Szenario-Analysen

- § 291 Geschäftsumfeld und internes Kontrollsystem

Unterabschnitt 4

- § 292 Versicherungen und andere Instrumente zur Risikoverlagerung

Abschnitt 4

- § 293 Kombination mit dem Basisindikator- oder Standardansatz

Teil 4

Kapitel 1

- § 294 Ermittlung und Anrechnung der Währungsgesamtposition

- § 295 Aktiv- und Passivpositionen

Kapitel 2

- § 296 Ermittlung und Anrechnung der Rohwarenposition

- § 297 Zeitfächermethode

Kapitel 3

- § 298 Handelsbuch-Risikopositionen

- § 299 Nettopositionen

- § 300 Allgemeines Kursrisiko Zinsnettoposition

- § 301 Jahresbandmethode

- § 302 Durationmethode

- § 303 Besonderes Kursrisiko Zinsnettoposition

- § 304 Allgemeines Kursrisiko Aktiennettoposition

- § 305 Besonderes Kursrisiko Aktiennettoposition

- § 306 Aktienindexpositionen

- § 307 Investmentanteile

Kapitel 4

- § 308 Berücksichtigung von Optionsgeschäften

- § 309 Anrechnungsbetrag für das Gammafaktorrisiko

- § 310 Anrechnungsbetrag für das Vegafaktorrisiko

- § 311 Szenario-Matrix-Methode

Kapitel 5

- § 312 Ermittlung und Anrechnung der anderen Marktrisikopositionen

Kapitel 6

- § 313 Verwendung von Risikomodellen

- § 314 Bestimmung der Anrechnungsbeträge

- § 315 Quantitative Vorgaben

- § 316 Zu erfassende Risikofaktoren

- § 317 Qualitative Anforderungen

- § 317a Zusätzliche Anforderungen – Besonderes Kursrisiko

- § 318 Prognosegüte

- § 318a Zusätzliches Ausfall- und Migrationsrisiko

- § 318b Zusätzliches Ausfall- und Migrationsrisiko – Parameter

- § 318c Zusätzliches Ausfall- und Migrationsrisiko – Absicherungsgeschäfte

- § 318d Zusätzliches Ausfall- und Migrationsrisiko – Validierung

- § 318e Berücksichtigung aller Wertänderungsrisiken beim Correlation Trading

Teil 5

Kapitel 1

- § 319 Anwendungsbereich Offenlegung

- § 320 Offenlegungsmedium

- § 321 Offenlegungsintervall

Kapitel 2

- § 322 Risikomanagementbeschreibung in Bezug auf einzelne Risiken

- § 323 Angaben zum Anwendungsbereich dieser Verordnung

- § 324 Eigenmittelstruktur

- § 325 Angemessenheit der Eigenmittelausstattung

- § 326 Offenlegungsanforderungen zu derivativen Adressenausfallrisikopositionen und Aufrechnungspositionen

- § 327 Adressenausfallrisiko: Allgemeine Ausweispflichten für alle Institute

- § 328 Adressenausfallrisiko: Offenlegung bei KSA-Forderungsklassen

- § 329 Adressenausfallrisiko: Weitere Offenlegungsanforderungen

- § 330 Offenlegungsanforderungen zum Marktrisiko

- § 331 Offenlegungsanforderungen zum operationellen Risiko

- § 332 Offenlegungsanforderungen für Beteiligungen im Anlagebuch

- § 333 Offenlegung des Zinsänderungsrisikos im Anlagebuch

- § 334 Offenlegungsanforderungen bei Verbriefungen

Kapitel 3

- § 335 Adressenausfallrisiko: Offenlegung bei Forderungsklassen, für die der IRBA verwendet wird

- § 336 Kreditrisikominderungstechniken: Offenlegung für KSA- und IRBA-Positionen

- § 337 Instrumente zur Verlagerung operationeller Risiken

Teil 6

- § 338 Übergangsbestimmungen für die Parameterschätzung

- § 339 Übergangsbestimmungen für die Eigenmittelausstattung und -berechnung

- § 340 Inkrafttreten

- Anlage 1

- Anlage 2

- Anlage 3 (zu § 6)